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Modellrisikomanagement und Modellvalidierung in Banken

Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis, Validierung von Risikomodellen, Bedeutung des ICAAP, Modellierung spezifischer Risiken, Perspektive der Internen Revision, Model Governance

24. - 26. Sep 2019
Frankfurt am Main, Germany

Warum sollten Sie teilnehmen?

Modellrisikomanagement und Modellvalidierung in Banken

Banken müssen inzwischen detailliert nachweisen, dass die verwendeten Bewertungs- und Risikomodelle im Haus mit ihren Annahmen und Einschränkungen verstanden werden und dass diese angemessen sind in Bezug auf die Komplexität und den Risikogehalt der Bankgeschäfte.

In der Banksteuerung lässt sich inzwischen eine zunehmende Anzahl und Bedeutung sowie gleichzeitig eine stark wachsende Komplexität von Modellen beobachten. Doch trotz steigender regulatorischer Anforderungen liegt im europäischen Raum kein einheitlicher Marktstandard für die exakte Definition und das Management von Modellrisiken vor.

Daher muss ein regelmäßiger Prozess der Modellvalidierung in den Häusern etabliert werden, der sowohl die Modellannahmen an sich als auch die Modellverwendung und deren Grenzen transparent macht. Ein gutes Modellrisikomanagement hat damit einen hohen Nutzen für die Institute, weil es die Qualität des Risikomanagement erhöht, unerwartete Verluste vermeiden und sogar verborgene Etragspotenziale ans Licht bringen kann.

Schwerpunktthemen

  • Modellvalidierung und Modellrisiko – Quo vadis?
  • Modell Governance und Modellrisiko aus Sicht der Revision
  • Validierung von Ratingmodellen
  • Behandlung von Modellrisiken im ökonomischen ICAAP
  • Herausforderungen im IFRS 9 Wertminderungsmodell
  • Unsere Kunden u.a.

    Aareal Bank AG
    Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
    Deutsche Leasing AG
    Deutsche Pfandbriefbank AG
    IKB Deutsche Industriebank AG
    ING-DiBa AG
    Raiffeisen Landesbank Steiermark AG
    Raiffeisen Schweiz
    Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH

    Der Veranstalter

    marcus evans ist auf die Recherche und Entwicklung von strategischen Veranstaltungen für Führungskräfte spezialisiert. marcus evans realisiert über unser internationales Netzwerk mit 63 Niederlassungen jährlich über 1000 Veranstaltungstage zu strategischen Themen in den Gebieten Unternehmensfinanzierung, Telekommunikation, Technologie, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kapitalmärkte, Personalwesen und Unternehmensverbesserung. marcus evans liefert seinen Kunden insbesondere Wirtschaftsinformationen und Geschäftswissen, welche ihnen ermöglichen, wertvolle Wettbewerbsvorteile nachhaltig zu sichern und steuert damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg bei.



    Konferenzsprecher

    Carsten Wehn
    Leitung Modellvalidierung
    DekaBank Deutsche Girozentrale

    Alexander Klein
    Experte Konzern-Risikocontrolling, Konzeption ICAAP/IRKS
    DZ BANK AG

    Peter Quell
    Leiter Portfoliomodelle
    DZ BANK AG

    Oliver Haas
    Head of Liquidity Risk Models & Liquidity Risk
    Commerzbank AG

    Alexander von Felbert
    Head of Risk Controlling
    Airbus Bank GmbH

    Dirk Ocker
    Fachspezialist Rating & Risikomodelle Interne Revision
    Raiffeisen Schweiz

    Matthias Dietl
    Abteilungsleiter Modellvalidierung
    Deutsche Kreditbank AG

    Dr. Dmitry Zaykovskiy
    Head Model Risk Management & ICAAP Validation
    Deutsche Pfandbriefbank AG

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    Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis, Validierung von Risikomodellen, Bedeutung des ICAAP, Modellierung spezifischer Risiken, Perspektive der Internen Revision, Model Governance
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    Anastasia Zardili


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